P-Opt: Unterschied zwischen den Versionen
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|Name=Portfoliooptimierung mit komplexen Nebenbedingungen | |Name=Portfoliooptimierung mit komplexen Nebenbedingungen | ||
| − | |Name EN=Portfolio Selection with | + | |Name EN=Portfolio Selection with Complex Restrictions |
| − | |Beschreibung DE=Investmentfonds müssen sich in Deutschland an eine Reihe komplexer Nebenbedingungen halten, welche die Investitionsentscheidungen erschweren. Diese Nebenbedingungen sind festgelegt im Investmentgesetz (InvG) und in fondsspezifischen vertraglichen Vereinbarungen. | + | |Beschreibung DE=Investmentfonds müssen sich in Deutschland an eine Reihe komplexer Nebenbedingungen halten, welche die Investitionsentscheidungen erschweren. Diese Nebenbedingungen sind festgelegt im Investmentgesetz (InvG) und in fondsspezifischen vertraglichen Vereinbarungen. Im Rahmen des Forschungsvorhabens sollen Werkzeuge zur optimalen Gestaltung von Wertpapierportfolios entwickelt werden, die es ermöglichen, auch diese Nebenbedingungen in die Entscheidungsfindung einzubeziehen. |
| − | Im Rahmen des Forschungsvorhabens sollen Werkzeuge zur optimalen Gestaltung von Wertpapierportfolios entwickelt werden, die es ermöglichen, auch diese Nebenbedingungen in die Entscheidungsfindung einzubeziehen. | ||
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|Beschreibung EN=Mutual Funds in Germany have to adhere to several complex restrictions, which increase the difficulty of taking the correct investment decision. These restrictions are defined in the German Investment Law (InvG) and in contractual obligations specific to every mutual fund. The goal of this research project is to develop tools and methods that allow the inclusion of these restrictions in the portfolio construction process. | |Beschreibung EN=Mutual Funds in Germany have to adhere to several complex restrictions, which increase the difficulty of taking the correct investment decision. These restrictions are defined in the German Investment Law (InvG) and in contractual obligations specific to every mutual fund. The goal of this research project is to develop tools and methods that allow the inclusion of these restrictions in the portfolio construction process. | ||
| − | |Start=02 | + | |Kontaktperson=Hartmut Schmeck |
| − | |Ende=31 | + | |Start=2004/01/02 |
| − | |Finanziert von= | + | |Ende=2005/12/31 |
| − | |Projektstatus= | + | |Finanziert von=Schleicher-Stiftung |
| − | | | + | |Projektstatus=abgeschlossen |
| − | |Person=Michael Stein, | + | |Vorgängerprojekt=ITSAM |
| − | |Forschungsgruppe=Effiziente Algorithmen | + | |Person=Michael Stein, Hartmut Schmeck |
| − | + | |Forschungsgruppe=Effiziente Algorithmen | |
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Version vom 17. September 2009, 22:53 Uhr
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Portfoliooptimierung mit komplexen Nebenbedingungen |
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Beschreibung
Investmentfonds müssen sich in Deutschland an eine Reihe komplexer Nebenbedingungen halten, welche die Investitionsentscheidungen erschweren. Diese Nebenbedingungen sind festgelegt im Investmentgesetz (InvG) und in fondsspezifischen vertraglichen Vereinbarungen. Im Rahmen des Forschungsvorhabens sollen Werkzeuge zur optimalen Gestaltung von Wertpapierportfolios entwickelt werden, die es ermöglichen, auch diese Nebenbedingungen in die Entscheidungsfindung einzubeziehen.
Involvierte Personen
Informationen
von: 2 Januar 2004
bis: 31 Dezember 2005
Finanzierung: Schleicher-Stiftung
Vorgängerprojekt(e): ITSAM
Forschungsgruppe
Forschungsgebiet
P-Opt (Multikriterielle Optimierung, Computational Finance, Portfoliomanagement, Risikomanagement)
Publikationen zum Projekt
- inproceedings
- book
- incollection
- booklet
- proceedings
- phdthesis
- techreport
- deliverable
- manual
- misc
- unpublished
article
Michael Stein, Jürgen Branke, Hartmut Schmeck
Efficient implementation of an active set algorithm for large-scale portfolio selection
Computers and Operations Research, 35, (12), Seiten 3945-3961, Dezember, 2008
(Details)
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