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P-Opt

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Portfoliooptimierung mit komplexen Nebenbedingungen


Kontaktperson: Hartmut Schmeck





Projektstatus: abgeschlossen


Beschreibung

Investmentfonds müssen sich in Deutschland an eine Reihe komplexer Nebenbedingungen halten, welche die Investitionsentscheidungen erschweren. Diese Nebenbedingungen sind festgelegt im Investmentgesetz (InvG) und in fondsspezifischen vertraglichen Vereinbarungen. Im Rahmen des Forschungsvorhabens sollen Werkzeuge zur optimalen Gestaltung von Wertpapierportfolios entwickelt werden, die es ermöglichen, auch diese Nebenbedingungen in die Entscheidungsfindung einzubeziehen.


Involvierte Personen
Michael SteinHartmut Schmeck


Informationen

von: 2 Januar 2004
bis: 31 Dezember 2005
Finanzierung: Schleicher-Stiftung
Vorgängerprojekt(e): ITSAM


Forschungsgruppe

Effiziente Algorithmen


Forschungsgebiet

P-Opt (Multikriterielle Optimierung, Computational Finance, Portfoliomanagement, Risikomanagement)





Publikationen zum Projekt
 - inproceedings
 - book
 - incollection
 - booklet
 - proceedings
 - phdthesis
 - techreport
 - deliverable
 - manual
 - misc
 - unpublished






article
Michael Stein, Jürgen Branke, Hartmut Schmeck
Efficient implementation of an active set algorithm for large-scale portfolio selection
Computers and Operations Research, 35, (12), Seiten 3945-3961, Dezember, 2008
(Details)


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