Inproceedings1081

Time Series Properties from an Artificial Stock Market with a Walrasian Auctioneer

Thomas Stümpert, Detlef Seese, Malte Sunderkötter

Published: 2005
Herausgeber: Philippe Mathieu, Bruno Beaufils, Olivier Brandouy
Buchtitel: Artificial Economics, Agent-Based Methods in Finance, Game Theory and Their Applications
Ausgabe: 564
Reihe: Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems
Seiten: 3--14
Verlag: Springer

Referierte Veröffentlichung

BibTeX

ISBN: 3-540-28578-4

Projekt

ISF

Forschungsgruppe

Komplexitätsmanagement

Forschungsgebiet

Aktienmarktsimulation