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Andreas Mitschele/Publikationen

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Publikationen von Andreas Mitschele

 - misc






article

Thilo Grundmann, Andreas Mitschele, Thorsten Wingenroth
Banken im „erstickten Matt“? - Strategische Handlungsoptionen in stürmischen Zeiten
Risiko Manager, (2), Seiten 1, 6-13, Januar, 2012
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Bertram Giese, Thilo Grundmann, Andreas Mitschele
Kapitalunterlegung von Adressrisiken: Gegenüberstellung ökonomischer und regulatorischer Ansätze
Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, (11), Seiten 543-548, Juni, 2012
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Caroline Bieber, Andreas Mitschele, Martin Schmid
Optimierung des Gesamtbankrisikoberichts - Adressatengerechtes und MaRisk-konformes Reporting
Betriebswirtschaftliche Blätter, (5), Seiten 260-263, Mai, 2011
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Jörg Höhling, Dierk Liess, Andreas Mitschele, Christoph Morzeck
Unvereinbare Welten? Zinsbuchsteuerung und Rechnungslegung
Die Bank, (11), Seiten 48-52, November, 2011
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Frank Ebeling, Andreas Mitschele
Strategische Zinsrisikosteuerung im aktuellen Marktumfeld
Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, (5), Seiten 237-241, März, 2010
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Andreas Mitschele, Martin Schmid
Zusammenführung von strategischer und operativer Steuerung in einem Kennzahlensystem
Risiko Manager, (25/26), Seiten 24-29, Dezember, 2010
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Andreas Mitschele, Mathias Steinmann, Christoph Sehrbrock
Endlich Durchblick - Die optimale Steuerung der Gesamtbank
gi - GELDINSTITUTE, (3), Seiten 32-33, Juni, 2009
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Jonas Andrulis, Andreas Mitschele, Thomas Schmidt, Frank Schlottmann
Unternehmensindividuelle Stresstests als Konsequenz aus der Finanzmarktkrise
Risiko Manager, (10), Seiten 1-11, Mai, 2009
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Andreas Mitschele, Tamara Mitschele
Risikobericht nach IFRS 7 in Banken im vergleichenden Überblick
Risiko Manager, (25-26), Seiten 20-26, Dezember, 2008
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Tim Becker, Manuela Ender, Andreas Mitschele, Detlef Seese
Wege zur Integration von Adressrisiken in die strategische Asset Allocation (Teil I)
Risiko Manager, (11), Seiten 14-20, Mai, 2008
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Tim Becker, Manuela Ender, Andreas Mitschele, Detlef Seese
Wege zur Integration von Adressrisiken in die strategische Asset Allocation (Teil II)
Risiko Manager, (12), Seiten 8-14, Juni, 2008
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Irene Biller, Andreas Mitschele, Frank Schlottmann, Detlef Seese, Stephan Vorgrimler
Einsatz des Libor-Marktmodells in der Zinsänderungsrisikosteuerung
Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, (22), November, 2004
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inproceedings

Andreas Mitschele, Ingo Österreicher, Frank Schlottmann, Detlef Seese
Heuristic Optimization of Reinsurance Programs and Implications for Reinsurance Buyers
In Waldmann, Karl-Heinz; Stocker, Ulrike M., Operations Research Proceedings 2006, Seiten: 287--292, Springer, Mai, 2007
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Ingo Österreicher, Andreas Mitschele, Frank Schlottmann, Detlef Seese
Comparison of Multi-Objective Evolutionary Algorithms in Optimizing Combinations of Reinsurance Contracts
In Maarten Keijzer et al., GECCO '06: Proceedings of the 8th annual conference on Genetic and evolutionary computation, Seiten: 747-748, ACM Press, 1, New York, NY, USA, Juni, 2006
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Frank Schlottmann, Andreas Mitschele, Detlef Seese
A Multi-objective Approach to Integrated Risk Management
In Carlos A. Coello Coello, Arturo Hernández Aguirre, Eckart Zitzler, Evolutionary Multi-Criterion Optimization, Seiten: 692-706, Springer, Lecture Notes in Computer Science, 3410, März, 2005
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incollection

Tim Becker, Manuela Ender, Andreas Mitschele, Detlef Seese
Konstruktion von abgeleiteten Adressrisiko-Indizes als Benchmark für die Korrelationsschätzung
In Roland F. Erben, Risiko Manager Jahrbuch 2010 / 2011, Seiten 64-73, Bank-Verlag Medien GmbH, Köln, 2010
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Andreas Mitschele, Frank Schlottmann, Detlef Seese
Integrated Risk Management: Risk Aggregation and Allocation using Intelligent Systems
In E. Kontoghiorghes, B. Rustem, P. Winker, Computational Methods in Financial Engineering, Seiten 317-342, Springer, 2008
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Stephan K. Chalup, Andreas Mitschele
Kernel methods in finance
In D. Seese, C. Weinhardt, F. Schlottmann, Handbook on Information Technology in Finance, Seiten 655-687, Springer, International Handbooks on Information Systems, Berlin, August, 2008
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phdthesis

Andreas Mitschele
Intelligente Methoden im Integrierten Risikomanagement
Prof. Dr. Detlef Seese / Prof. Dr. Svetlozar Rachev, 2008/05/21, PhD thesis at the Universität Karlsruhe (TH), Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
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techreport

Andreas Mitschele
IP-Telefonie - Standards, Anwendungen und Analyse
Universität Karlsruhe (TH), Institut für Telematik, Archiv Nummer 1102, Juli, 2001
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misc

Andreas Mitschele, Stephan K. Chalup, Frank Schlottmann, Detlef Seese
Applications of Kernel Methods in Financial Risk Management
12th International Conference on Computing in Economics and Finance, Book of Abstracts p. 85, Juni, 2006
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Andreas Mitschele, Frank Schlottmann, Detlef Seese
A Multi-objective Model Framework for the Integrated Management of Financial Risks
Quantitative Methods in Finance Conference, Book of Abstracts p. 90, Dezember, 2005
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Andreas Mitschele, Frank Schlottmann, Detlef Seese
A Heuristic Approach towards an Integrated View on Portfolio Return, Market Risk, Credit Risk and Operational Risk
3rd World Conference on Computational Statistics & Data Analysis, Book of Abstracts p. 47, Oktober, 2005
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Frank Schlottmann, Andreas Mitschele, Detlef Seese
Risk-Return Analysis with an Integrated Perspective on Market, Credit and Operational Risk
10th Symposium on Finance, Banking, and Insurance, Book of Abstracts p. 52, Dezember, 2005
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